基于SVM技术的套期保值模型的实证分析

文章从提高样本外保值效率的角度,根据结构风险最小化原理,构建基于支持向量机(SVM)的套期保值模型,采用沪深股票指数和指数期货仿真交易的相关数据,对基于支持向量机的套期保值模型进行实证分析。研究发现,相对于基于最小二乘法的套期保值技术,支持向量机的套期保值技术能够提高样本外的保值有效性,且具有很好的鲁棒性。