摘要
从实证上说明了我国通货膨胀存在 GARCH现象 ,并建立了一个 GARCH( 1 ,1 )模型 .将估计的 GARCH( 1 ,1 )模型与回归模型比较 ,得出通货膨胀的 GARCH( 1 ,1 )模型优于回归模型 .
In this paper,we establish a GARCH( 1 ,1 ) model for Chinese inflation. The model indicates thatthere is a GARCH effect.The GARCH( 1 ,1 ) model provides a better fit than the regression model.
出处
《系统工程理论与实践》
EI
CSCD
北大核心
2000年第10期46-48,共3页
Systems Engineering-Theory & Practice
基金
国家教委"九五"重点教材基金
关键词
通货膨胀
GARCH模型
对数似然函数
中国
inflation
GARCH model
log likelihood function
Lagrange multiplier test
