摘要
线性反馈测度是多维时间序列因果关系的一种度量,序列间的两个方向的线性反馈测度反映了因果的方向和强度,而同期线性反馈反映了同期因果关系。文章基于线性反馈测度,分别研究了沪深A股间的因果关系,以及大豆期货价和现货价之间的因果关系。结果表明,沪市对深市有单向的因果效应;大豆期货价对现货价有显著的因果影响,现货价对期货价有一定的反馈效应,两个实例中的序列都有显著的同期因果关系。
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2013年第17期86-87,共2页
Statistics & Decision
基金
对外经济贸易大学青年科研项目(11QNTJX01)
应用数学研究创新团队项目(CXTD2-07)