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公司债券收益率的风险补偿定量研究

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摘要 一、文献综述 (一)国外研究国内外学者一直在尝试定量测量公司债券的到期收益率(下文简称为收益率)对各方面风险因素的补偿。国外文献中,Collin—Dufresneeta1.(2001)发现收益率利差(收益率与无风险利率之差,通常也称为信用利差)与常用的信用风险因素和流动性风险因素等指标几乎没有相关性,即未能测量出收益率的风险补偿;
作者 高强
机构地区 武汉大学
出处 《财会通讯(中)》 2013年第8期40-42,共3页 Communication of Finance and Accounting
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参考文献1

二级参考文献40

共引文献28

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