期刊文献+

连续时间证券组合有支付能力区域特征

原文传递
导出
摘要 一、有支付能力区域边界证券交易准则 设投资机会有两种,一种是有风险的股票,一种是无风险的债券。债券t时刻定价P0(t)满足 dPo(t)=rP0(t)dt (1)其中r为常数,r>0,称为无风险利率。t时刻股票定价P(t)为 dP(t)=P(t)(αdt+σdb(t)) (2)其中α>r,σ>0,α和σ均为常数,α为股票收益率,σ为收益率的标准差。{B(t)。
机构地区 河北经贸大学
出处 《数量经济技术经济研究》 CSSCI 北大核心 2000年第11期55-58,共4页 Journal of Quantitative & Technological Economics
基金 河北省社科规划研究2000年度资助项目(批号:200003001)
  • 相关文献

参考文献1

  • 1Davis M·H·A,Norman A·R.Portfolio Selection with Transaction Costs[].Mathematics of Operations Research.1990

相关作者

内容加载中请稍等...

相关机构

内容加载中请稍等...

相关主题

内容加载中请稍等...

浏览历史

内容加载中请稍等...
;
使用帮助 返回顶部