美式期权的三叉树定价模型

美式期权和欧式期权不同，美式期权可以在到期日以前任意时间操作。一般而言，美式期权定价的解析解是很难得到的，二叉树方法是一个比较好的数值计算的方法，运用三叉束的模型得到了美式期权的一种数值计算方法，并且给出实例说明三叉树模型要比二叉树模型在精确性方面更好，收敛速度更快。