基于上证指数收盘价标准差系数的时间序列预测

稳定性是衡量股票市场风险程度的一个重要的指标,主要通过方差的计算来对稳定性进行度量。本文通过对上证指数2008年12月到2012年1月每月全部交易日收盘价的标准差系数进行研究,运用ARIMA时间序列技术,得出预测模型,对未来的标准差系数进行预测。