美式看跌期权定价的数值解法——最小二乘Monte Carlo模拟法

美式期权定价通常采用数值方法，包括二叉树法、有限差分法和Monte Carlo模拟法。其中，二叉树法和有限差分法都属于逆向求解的方法，可以求出美式期权的最优执行时刻以及价格，但对于路径依赖期权和具有多标的资产的期权，这两种方法受到了限制。