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波动性交易策略在股指期货套利中的应用研究

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摘要 本文从波动性出发,对沪深300指数与现货价格之间的领先一滞后关系进行实证研究,然后,定义投资者感应指数,并在此基础上构造一个投资策略,以验证这种套利模式相对传统套利模式有着更大的优势,更具有实践意义。
作者 赵凯
出处 《商情》 2013年第43期20-20,共1页
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参考文献4

二级参考文献5

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共引文献39

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