摘要
讨论了带正漂移的布朗运动的极小值问题,求出了带漂移布朗运动的经济模型的破产概率以及极小游程的分布.
In this paper, the problem of minimum value for Brownian Motion with posi- tive drift is discussed. The ruin probability and the distribution of minimum excursion for Brownian motion with drift are obtained.
出处
《数学的实践与认识》
CSCD
北大核心
2013年第19期278-280,共3页
Mathematics in Practice and Theory
基金
国家自然科学基金(11171179)
山东省成人高教特色课程:概率论与数理统计
关键词
带漂移的布朗运动
破产概率
首中时
极小游程
Brownian motion with drift
ruin probability
the first hitting time
minimumexcursion
