摘要
本文通过运用贝叶斯判别法建立判别函数,预测沪深300股指期货价格的发展趋势,并通过相关分析、协整分析、格兰杰因果检验等方法分析期货价格与现货价格之间的联动效应。本文模型一方面为股指期货的投机者提供了有效参考,另一方面弥补了现有学者采用仿真数据来研究我国股指期货市场的不足。
This paper uses hayes discriminant method to establish the discrlminant function and predict development trend of HS300 stock index futures price. Then through the correlation analysis, cointegration analysis and Granger causality test, it analyzes the relationship between HS300 stock index futures price and spot price. Furthermore, the model provides effective reference for speculators and make up for the deficiency that current scholars use simulated data.
出处
《内蒙古农业大学学报（自然科学版）》
CAS
北大核心
2013年第4期153-156,共4页
Journal of Inner Mongolia Agricultural University(Natural Science Edition)
基金
内蒙古自然科学基金面上项目"基于连接函数的金融资本市场尾部相关结构研究"(2013MS0121)
