摘要
本文在文献 [1]的基础上 ,进一步分析了最小方差集合的性质 ,讨论了该类性质成立的相关条件 。
出处
《预测》
CSSCI
2000年第2期76-78,70,共4页
Forecasting
二级参考文献2
-
1屠新曙,’97控制年会议文集,1213页
-
2王键,经济数学
共引文献8
-
1屠新曙,王键.现代投资组合理论的若干进展[J].系统工程,1999,17(1):1-5. 被引量:25
-
2屠新曙,高辉清.一类投资组合问题的研究[J].预测,1999,18(2):44-46. 被引量:3
-
3屠新曙,王键,龙顺潮,杨春.最大风险度量的组合投资问题的研究[J].湘潭大学自然科学学报,1999,21(2):16-19. 被引量:2
-
4王键,屠新曙.非负约束下证券组合的临界线[J].预测,1999,18(4):55-57. 被引量:1
-
5彭建刚,秦劲松.论商业银行资产组合的风险分散[J].统计与信息论坛,2000,15(2):55-59.
-
6屠新曙,王键.求解证券组合最优权重的几何方法[J].中国管理科学,2000,8(3):20-25. 被引量:16
-
7任达,屠新曙.无风险利率下投资组合的有效前沿[J].北京理工大学学报(社会科学版),2002,4(2):75-78. 被引量:4
-
8戴锋.基于偏态分布的投资组合优化模型[J].信息工程大学学报,2000,1(4):118-121. 被引量:3
同被引文献22
-
1唐小我,曹长修.组合证券投资有效边界的研究[J].预测,1993,12(4):35-38. 被引量:55
-
2于维生.组合证券投资的有效边界[J].数理统计与管理,1996,15(3):27-31. 被引量:15
-
3[1]Markowitz H M.Portfolio selection[J].Joumal of Finance, 1952,7(1):77-9.1.
-
4[2]Markowitz H M.Portfolio Selection:Efficient Diversification of Investments[M].New York:Wiley,1959.
-
5[3]Merton R C. An analytic derivation of the efficient frontier[J]. J Finance and Quantitative Analysis 1972, (9):1851-1872.
-
6[4]Voros J. Portfolio analysg-analytic derivation of the efficient frontier[J]. EJOR. 1986,23: 294-300.
-
7[13]XIA Yu-sen, LIU Bao-ding, et al. A model for portfolio selection with order of expected returns[J]. Computers & Operations Research, 2000, (27) :409-422.
-
8[1]Merton,C. J.Finance and Quantitive Analysis[J].An analytic derivation of the efficient Portfolio frontier,1992,(7):1851-1872.
-
9Markowitz H M.Portfolio selection[].The Journal of Finance.1952
-
10Voros J.Portfolio analysis-analytic derivation of the efficient frontier[].EJOR.1986
引证文献3
-
1吴祝武,范胜君,李金玉,许盈盈.证券组合有效前沿性质的进一步研究[J].烟台师范学院学报(自然科学版),2004,20(2):96-99. 被引量:1
-
2吴祝武,范胜君,周圣武,朱开永.Research on Efficient Frontier of Portfolios with Transaction Cost[J].Journal of China University of Mining and Technology,2004,14(1):90-93.
-
3龙朝阳,田银华,屠新曙.基于差异系数σ/R的最优证券选择方法[J].湘潭师范学院学报(自然科学版),2004,26(4):96-99.
-
1张义波.证券投资组合之最小方差集合及性质[J].苏州丝绸工学院学报,1996,16(2):66-73. 被引量:1
-
2刘嘉玲.允许卖空条件下有交易费用的证券组合投资研究[J].新经济,2015(29):50-50.
-
3田玉清.商业银行中介业务若干问题探究[J].河北金融,1997,0(1):8-9.
-
4田玉清,甄宝顺.商业银行中介业务之我见[J].金融教学与研究,1996(5):27-28. 被引量:1
-
5李伯德.均值方差投资组合分析模型[J].兰州商学院学报,2005,21(3):49-51. 被引量:2
-
6辛筝.关于上海股票市场CAPM的实证分析[J].时代金融,2007,0(11X):28-29.
-
7张义波.期货品种增加时投资的风险及收益分析[J].苏州丝绸工学院学报,1996,16(4):108-114. 被引量:1
-
8邹欣妮,胡宸铭.CAPM模型对我国上市煤炭股的实证分析[J].金融经济(下半月),2009,0(9):58-59. 被引量:2
-
9崔春.资本资产定价模型[J].中国城市金融,1998(4):55-55.
-
10张光辉.关于资本资产定价模型在中国证券市场的中的应用[J].商情,2014(38):15-15.