摘要
讨论了在样本为ρ混合序列的情形下,CVaR估计的强相合性和渐近正态性,并且给出了它们各自的收敛速度.
We discuss the Strong consistency and asymptotic normality of CVaR estimator in cases where the samples are p mixing sequences, and their respective convergence rate are given.
出处
《数学学报（中文版）》
SCIE
CSCD
北大核心
2013年第6期851-870,共20页
Acta Mathematica Sinica：Chinese Series
基金
国家自然科学基金资助项目(11061007)
广西自然科学基金项目(2011GXNSFA018133)
广西教育厅科研立项项目(201106LX622)
