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股指期货对铜期货价格变动的预测——基于沪铜上午短期休市时段数据的统计分析

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摘要本文基于股指期货与铜期货一个月的交易数据,建立了多元回归模型与Logistic回归模型,结果表明,股指期货10：27价格减去10：15价格的差值可以显著地解释沪铜期货在10：15～10：30休盘后重新开始交易时的价格变化情况.利用这一差值来预测铜期货重新开始交易时的价格涨跌趋势的准确率达到了80％.

作者张程伟张彩伢

机构地区浙江大学城市学院

出处《商情》 2013年第46期83-84,共2页

关键词股指期货沪铜期货回归分析 LOGISTIC回归

分类号 F726.2 [经济管理—产业经济]

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2013年第46期

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