摘要
通过逐次逼近方法 ,讨论了由Poisson过程驱动的随机微分方程 ,在系数满足非Lipschtz条件下 。
Discusses the existence and uniqueness of the solutions to two-parameter stochastic differential equations with jump by the method of successive approximation.
出处
《湖北大学学报（自然科学版）》
CAS
2000年第1期11-13,共3页
Journal of Hubei University：Natural Science
基金
湖北省教委科研基金资助项目
湖北大学青年基金资助项目
关键词
两参数随机微分方程
解
存在性
唯一性
two-parameter stochastic differential equation
existence and uniqueness of solution
Poisson process
