摘要
讨论了一类完全耦合的正倒向随机系统的最优控制问题 ,在初始和终端状态均有约束 ,扩散项含控制变量 。
The optimal control problem of fully coupled forward backward stochastic differential equations with state constraints is discussed,and the maximum principle is obtained when the diffusion coefficient contains control variable and the control domain is convex
出处
《山东大学学报（自然科学版）》
CSCD
2000年第4期373-380,共8页
Journal of Shandong University(Natural Science Edition)
基金
国家自然科学基金资助项目(10001022)
关键词
最优控制
最大值原理
正倒向随机控制系统
optimal control
maximum principle
fully coupled forward backward stochastic control system
