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上海股票市场与深圳A、B股市场的动态相关关系——基于多元DCC-GARCH模型 被引量:1

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摘要 本文DCC-GARCH模型的基础上,首先用GARCH模型进行上证股市、深圳A、B股市场进行建模,之后建立DCC-GARCH模型以分析上证股市与深圳A、B股市场之间的动态相关关系.结果表明,各股市所受的波动冲击,具有很大的持续性,具有长期的影响;上海股票市场对深证A、B股市场之间的动态相关系数非常相似,而且出上海股票市场和深证A股市场之间的相关程度比上海股票市场和深证B股市场之间的相关程度要大,文章最后分析了原因.
出处 《赤峰学院学报(自然科学版)》 2013年第22期86-88,共3页 Journal of Chifeng University(Natural Science Edition)
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参考文献5

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