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上海股票市场与深圳A、B股市场的动态相关关系——基于多元DCC-GARCH模型 被引量：1

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摘要 本文DCC-GARCH模型的基础上,首先用GARCH模型进行上证股市、深圳A、B股市场进行建模,之后建立DCC-GARCH模型以分析上证股市与深圳A、B股市场之间的动态相关关系.结果表明,各股市所受的波动冲击,具有很大的持续性,具有长期的影响;上海股票市场对深证A、B股市场之间的动态相关系数非常相似,而且出上海股票市场和深证A股市场之间的相关程度比上海股票市场和深证B股市场之间的相关程度要大,文章最后分析了原因.
作者 褚昌友 胡来丰 罗阳
机构地区 安徽财经大学统计与应用数学学院 电子科技大学数学科学学院
出处 《赤峰学院学报（自然科学版）》 2013年第22期86-88,共3页 Journal of Chifeng University(Natural Science Edition)
关键词 DCC—GARCH模型 动态相关关系 上海股市 波动性
分类号 F832.5 [经济管理—金融学]
  • 相关文献

参考文献5

二级参考文献46

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共引文献182

同被引文献4

引证文献1

二级引证文献1

赤峰学院学报（自然科学版）
2013年 第22期

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