期刊文献+

证券市场动态风险价值衡量研究——基于Montecarlo-VaR方法 被引量:2

下载PDF
导出
摘要 金融市场在面临高回报率的同时也承受着高风险,通过在险价值(VaR)计算并控制金融风险是证券市场风险管理的基本量化方法。本文以沪深300指数的日收益率作为VaR的计算客体,并采用GED分布替代正态分布修正具有"尖峰厚尾"性质的收益率分布,并以Montecarlo-VaR值替代一般的静态VaR测度值研究发现,建立对收益率分布修正与动态VaR计算的证券市场动态风险价值将更为精确,实现了对为我国金融市场风险价值量化从深化理论到应用操作的有效性构建。
作者 王明胜
出处 《中南财经政法大学学报》 CSSCI 北大核心 2013年第6期74-78,共5页 Journal of Zhongnan University of Economics and Law
  • 相关文献

参考文献8

二级参考文献29

共引文献124

同被引文献16

二级引证文献2

相关作者

内容加载中请稍等...

相关机构

内容加载中请稍等...

相关主题

内容加载中请稍等...

浏览历史

内容加载中请稍等...
;
使用帮助 返回顶部