摘要
研究了马尔科夫切换型资产定价模型的随机theta方法的渐近稳定性和P阶矩指数稳定性,给出了p阶矩指数不稳定的一个充分条件,证明了非线性随机微分方程随机theta方法的渐近稳定性.
In the paper, we study the asymptotically stability and the exponential stability of the pth moment for asset price model with Markovian switching. More- over, we give a sufficient condition for the exponential instability of the pth moment.Finally, we show the exponential stability of stochastic theta method for nonlinear hybrid stochastic differential equation.
出处
《系统科学与数学》
CSCD
北大核心
2013年第10期1210-1223,共14页
Journal of Systems Science and Mathematical Sciences
基金
国家自然科学基金(11301198)
教育部人文社会科学研究项目(11YJA630167)
国家社会科学基金项目(10BJY009)阶段性研究成果
中央高校基本业务费资助课题(2011QN167)
