高维协方差估计

高维数据分析是各种自然和工程科学研究中经常遇到的问题，也是统计学、机器学习、数据挖掘等领域的热门话题。例如在机器学习领域就有著名的”维数诅咒”的说法，即一般在低维情况下有效的模型和算法到了高维空间就有可能变得低效或者失效。因此高维数据的研究对众多领域都有重要的理论和现实意义。