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零售贷款违约损失分布的计量方法

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摘要 文章利用违约率可变的CreditRisk+模型来计量商业银行零售资产组合的信用风险,并最终得到了违约损失和损失分布明确的解析式,从而为计量零售资产组合的非预期损失创造了条件。
作者 赵雪枝
出处 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2013年第24期15-17,共3页 Statistics & Decision
基金 湖南省社会科学基金资助项目(09YBB149)
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参考文献6

二级参考文献33

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