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境内人民币远期汇率定价的实证检验
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摘要
远期结售汇是我国最早推出的人民币衍生品,然而定价机制不合理成为了其发展缓慢的主要原因之一。本文通过协整分析、Granger因果检验等方法对不同期限的数据进行实证检验,试图分析境内人民币远期汇率的定价形成机制。结果表明:我国境内远期汇率正处在由基于预期的定价机制向基于利率平价理论的定价机制的过渡时期,但仅限于期限较短的品种。文章最后在此基础上提出了相关政策建议。
作者
王晓燕
赵泽阳
机构地区
河北农业大学
北京中医药大学东方学院
出处
《商业时代》
北大核心
2013年第36期75-76,共2页
Commercial
关键词
人民币远期汇率
利率平价
无本金交割远期
分类号
F830 [经济管理—金融学]
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