《金融时间序列分析》课程教学改革的探索

《金融时间序列分析》是一门研究金融时间序列理论及其规律的科学,其探讨的内容包括当前研究热点和一些最新研究成果,尤其是风险值计算、高频数据分析、随机波动率建模和马尔可夫链蒙特卡罗方法等方面。为了满足重点本科院校中数学基础相对薄弱的经管类学生的学习需要,本文从金融时间序列课程本身的实用性出发,结合实际教学和工作经验,探讨了《金融时间序列分析》课程教学的必要性,进一步研究如何更好地开展课程教学,使书本上的统计理论知识与金融实践很好地结合起来,从而最大限度地实现以"应用为本、学以致用"为目的的基本教育理念。