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国内大豆期货最优套期保值比率估算及比较 被引量：2

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摘要 着眼于国内大豆价格波动风险,利用2012年6月1日至2013年5月31日大连商品交易所大豆1号的交易数据,基于静态OLS和ECM模型和动态ECM-BGARCH模型分别估算国内大豆最优套期保值比率,并对其有效性进行评价与比较。结果发现:对于国内大豆期货市场而言,利用动态ECM-BGARCH模型估算的套期保值比率有效性最好,能更好地降低国内大豆现货市场价格风险。
作者 梁静溪 司莹莹
机构地区 哈尔滨理工大学
出处 《北方经贸》 2014年第2期84-85,共2页 Northern Economy and Trade
关键词 国内大豆期货 最优套保比率有效性 ECM-BGARCH模型
分类号 F323.22 [经济管理—产业经济]
  • 相关文献

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共引文献16

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引证文献2

二级引证文献3

北方经贸
2014年 第2期

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