期刊导航
期刊开放获取
河南省图书馆
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
建筑企业钢材套期保值不对称操作模型研究
下载PDF
职称材料
导出
摘要
利用数理统计知识,对大量历史数据进行统计分析得出商品期货价格波动的规律和价格上下偏离幅度规律,再利用概率论进行概率计算进而找出套保机会点,设计模型操作仓位。用设计的操作模型进行实例分析,以论证操作模型的合理准确性和科学实用性。实证结果表明,用所设计的模型能正确判断企业套期保值的时机,控制价格风险,达到降低成本的目的,证明了本模型对企业控制价格风险具有重要的实际指导意义。
作者
肖大强
刘纪伟
机构地区
华北水利水电大学水利学院
出处
《商情》
2014年第1期173-174,共2页
关键词
价格波动
套期保值
概率统计
操作模型
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
引文网络
相关文献
节点文献
二级参考文献
0
参考文献
0
共引文献
0
同被引文献
0
引证文献
0
二级引证文献
0
1
张宏业.
证券β系数的计算及其应用[J]
.北京商学院学报,2000,15(4):27-29.
被引量:7
2
于桂红.
股指期货在市值管理中应用研究[J]
.时代经贸,2015,13(29):12-14.
被引量:1
3
李民.
不确定环境下新技术投资策略操作模型[J]
.现代经济信息,2013,0(22):71-72.
被引量:1
4
周晓玲.
证券投资组合的原理及其应用[J]
.数理统计与管理,1999,18(2):27-29.
被引量:2
5
谭朵朵,田伟,罗洪奔.
溢额再保险定价模型[J]
.经济数学,2005,22(2):127-131.
被引量:1
6
徐冰洁.
衍生品在套期保值应用中存在的问题及对策[J]
.商场现代化,2012(24):74-74.
7
葛敬东.
新会计准则下企业套期保值现状调查[J]
.会计之友,2009(16):88-89.
被引量:3
8
黄百清.
从概率统计看中国股市波动规律[J]
.泉州师范学院学报,2001,19(6):10-15.
9
王熹.
证券投资组合的原理及其应用[J]
.科技情报开发与经济,2005,15(9):133-134.
被引量:4
10
汪朝晖.
从概率统计学原理谈投资证券的风险规避[J]
.时代经贸(下旬),2008,6(2):42-43.
商情
2014年 第1期
职称评审材料打包下载
相关作者
内容加载中请稍等...
相关机构
内容加载中请稍等...
相关主题
内容加载中请稍等...
浏览历史
内容加载中请稍等...
;
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部