摘要
本文首先改进Quah和Vahey[1]方法,构建包含产出、货币供应量、CPI与食品CPI的四元SVAR模型,然后施加六个长期约束测算我国1998—2013年的月度核心通货膨胀,并与剔除法核心通货膨胀做了效果比较。结果发现,剔除法核心CPI的消减波动性能力稍好,而SVAR方法核心CPI的趋势追踪能力和预测能力较强。
出处
《财经问题研究》
CSSCI
北大核心
2014年第3期57-61,共5页
Research On Financial and Economic Issues
基金
国家社会科学基金重点项目"我国居民收入分配份额的统计测算与提升路径研究"(13ATJ005)
教育部人文社会科学规划一般项目"CPI偏差理论
测度方法与中国应用研究"(12YJC910005)
中央高校基本科研业务费专项资金资助项目"中国劳动收入份额的统计测算与变动规律研究"(2012WYB12)
