我国货币政策金融加速器效应的行业非对称性研究

基于上市公司年度数据,运用非线性的面板门槛模型,研究了我国货币政策金融加速器效应对不同行业的影响。结果表明:我国金融加速器效应具有明显的行业非对称性,并且各行业存在金融加速器企业规模效应。货币政策对不同行业的冲击会被金融加速器效应放大,金融加速器效应大的行业对货币政策反应较大,反之,反应较小。