摘要
以我国16家上市商业银行2006-2012年87组数据为样本，实证检验了外汇衍生品对人民币汇率风险暴露的影响。就方向而言，外汇衍生品对银行汇率风险暴露系数产生了显著的正效应，有效缓解了人民币升值带来的负面冲击；就规模而言，当外汇衍生品的对冲比例提高1%，汇率风险暴露系数平均提高0.11。最后提出相关的政策建议。
出处
《金融与经济》
北大核心
2014年第2期26-29,共4页
Finance and Economy
基金
2012年度国家社科基金重点项目"深化汇率形成机制改革研究--基于经济转型和金融开放视角的分析"(批准号:12AZD049)的阶段性研究成果
