季节模型参数估计量的经验偏差和均方误差(英文)

The empirical biases and mean square errors of estimators for the seasonal model parameter

由MonteCarlo研究得到季节模型参数的通常的最小方差估计量、简单对称估计量和加权对称估计量的经验偏差和均方误差以及最小方差估计量对简单对称估计量和加权对称估计量的比率 .结果表明对非平稳序列最小方差估计量比其它两个估计量更有效且较小季节值的有效性也较小 ,但当平稳序列参数的绝对值接近 1时 ,加权对称估计量和简单对称估计量比最小方差估计量更有效且较大季节值的有效性也较大 .

Empirical biases and mean square errors of the ordinary least squares estimator, the weighted symmetric estimator and the simple symmetric estimator of seasonal model parameter are presented by Monte Carlo simulation study.