单位根相关过程：理论的发展与比较

单位根相关过程在理论上存在密切的联系,但其对应的经济含义以及在实际应用中存在较大的差异。本文依据自回归系数与1的偏离程度,将自回归过程分为平稳过程、"近单位根"过程、单位根过程、"中度偏离"单位根过程和爆炸性过程等五大类单位根相关过程,并以单位根相关过程的性质差异为主线,以DF检验为代表对单位根检验的方法效果、应用范围以及存在问题进行了归纳总结,揭示了单位根相关过程间的理论联系和差异,对于准确把握单位根检验的应用前提和范围具有重要启发。