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人民币NDF对境内人民币即期汇率的影响
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摘要
本文以境外人民币NDF(无本金交割远期)市场和境内人民币即期市场为研究对象,选取2010年8月至2013年11月间1个月、3个月、6个月及1年期人民币NDF汇率和境内即期汇率作为样本数据,通过Granger因果检验分析了两个市场之间的价格引导关系。实证结果表明,境外人民币NDF(无本金交割远期)市场不存在对境内人民币即期市场的价格引导,而境内即期汇率却是人民币NDF汇率变动的先导变量。
作者
吴巍巍
机构地区
中国农业银行宁波分行
出处
《中国农业银行武汉培训学院学报》
2014年第2期60-62,共3页
Journal of ABC Wuhan Management Institute
关键词
NDF
人民币即期汇率
GRANGER因果检验
分类号
F832.6 [经济管理—金融学]
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