期刊文献+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息

非对称广义自回归条件异方差的新模型 被引量：8

A New Model for Asymmetric General Autoregressive Conditional heteroscedasticity
下载PDF
导出
摘要 本文提出了一个新的非对称广义自回归条件异方差的新模型，证明了该模型宽平稳及其最简模型偶数阶矩存在的充要条件． This paper suggests a new model for asymmetric general autoregressive conditional heteroscedasticity, and proves tile sufficient and necessary conditions for the stationarity of tile model and the existence of even-order moments of the model.
作者 吴硕思 方兆本
机构地区 中国科学技术大学统计与金融系
出处 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2000年第4期416-422,共7页 Chinese Journal of Applied Probability and Statistics
基金 国家973子课题!编号G1998030418
关键词 非对称广义自回归条件异方差 最大似然估计 AGARCH模型 <Keywor
分类号 O212.1 [理学—概率论与数理统计] O211.6 [理学—概率论与数理统计]
  • 相关文献

参考文献12

  • 1[1]Berndt,E.K.,Hall,B.H.,Hall,R.E.and Hausman,J.A.,Estimation inference in nonlinear structural models,Annals of Economic and Social Measurement,4(1974),653-665.
  • 2[2]Black,F.,Studies in stock price volatility changes,Proceedings of the 1976 Business Meeting of the Business and Economics Statistics Section,American Statistical Association,1976,177-181.
  • 3[3]Bollerslev,T.,Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity,Journal of Econometrics,31(1986),307-327.
  • 4[4]Christie,A.,The stochastic behavior of common stock variance: value,leverage and interest rate effects,Journal of Financial Economics,10(1982),407-432.
  • 5[5]Engle,R.F.,Autoregressive conditional heteroskedasticity with estimates of the variance of U.K.inflation,Econometrica,50(1982),987-1008.
  • 6[6]Fama,E.F.,The behavior of stock market prices,Journal of Business,38(1965),34-105.
  • 7[7]French,K.,Schwert,G.W.and Stambaugh,R.,Expected stock returns and volatility,Journal of Financial Economics,19(1987),3-29.
  • 8[8]Gourieroux,C.,ARCH Models and Financial Applications,Springer-Verlag New York,Inc.,New York,1997.
  • 9[9]Mandlebroit,B.,The variation of certain speculative prices,Journal of Business,36(1963),394-419.
  • 10[10]Milhoj,A.,The moment structure of ARCH processes,Scandinavian Journal of Statistics,12(1985),281-292.

同被引文献70

引证文献8

二级引证文献23

应用概率统计
2000年 第4期

相关作者

内容加载中请稍等...

相关机构

内容加载中请稍等...

相关主题

内容加载中请稍等...

浏览历史

内容加载中请稍等...
;
使用帮助 返回顶部