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创业板指数波动率预测效果比较研究——基于GARCH族模型 被引量:7

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摘要 创业板的推出虽然为投资者提供了更为多样的投资渠道,但其投资风险明显高于主板市场。本文运用GARCH族模型对创业板指波动率进行了实证分析,并对各模型的波动率预测效果进行比较。结果表明,AR(1)-GARCH(1,1)模型对创业板指波动率的预测更为有效。
作者 林德钦
出处 《金融教学与研究》 2014年第1期40-43,共4页 Finance Teaching and Research
基金 深圳市发展研究中心课题(115A002)
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参考文献2

二级参考文献17

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共引文献16

同被引文献46

引证文献7

二级引证文献22

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