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一种亚式期权的套期保值策略 被引量：4

THE HEDGING STRATEGY OF AN ASIAN OPTION
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摘要 本文运用推广的Ｃｌａｒｋ公式，对由几何平均确定的亚式期权，得到实用的套期保值策略． By a Generalized Clark Formula, this paper provides a hedging strategy for the Asian option calculated with geometric averaging. The hedging strategy is uncomplicated and easy to operate.
作者 杨昭军 邹捷中
机构地区 湖南税务高等专科学校 中南大学科研所
出处 《应用数学学报》 CSCD 北大核心 2001年第1期56-60,共5页 Acta Mathematicae Applicatae Sinica
关键词 CLARK公式 亚式期权 套期保值策略 金融经济学 股票 A generalized Clark formula, Asian option, a hedging strategy
分类号 F830.9 [经济管理—金融学]
  • 相关文献

参考文献1

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同被引文献42

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引证文献4

二级引证文献4

应用数学学报
2001年 第1期

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