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随机利率下股票价格服从几何分数布朗运动的幂期权定价 被引量：5

The Power Option Pricing Under the Fractional Brownian Motion and Ho-Lee Model
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摘要 在标的资产价格服从分数布朗运动的假设下,并且在利率为Ho-Lee模型下,推导出了随机利率下幂期权的定价公式,从而推广了以前的结果. On the condition that the asset price process drived by a combination of fractional Brownian motion and Ho-Lee model,we deduced the power option pricing formulas, which contained the results of the previous articles.
作者 王嘉展 刘丽霞
机构地区 河北师范大学数学与信息科学学院
出处 《河北师范大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2014年第2期113-116,共4页 Journal of Hebei Normal University：Natural Science
基金 国家自然科学基金(10801043)
关键词 分数布朗运动 幂期权 Ho—Lee模型 随机利率 fractional Browian motion power option Ho-Lee model stochastic interest rate
分类号 O178 [理学—基础数学]
  • 相关文献

参考文献11

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二级参考文献22

共引文献69

同被引文献40

引证文献5

二级引证文献14

河北师范大学学报（自然科学版）
2014年 第2期

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