国际粮食价格对中国粮食价格的溢出效应分析被引量：73

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摘要基于2002-2012年玉米、大豆、小麦和大米四类粮食代表品种的月度价格数据，本文运用VEC-BEKK-GARCH（1，1）模型考察了国际粮食价格对中国粮食价格的溢出效应。研究发现，国际粮食价格对中国粮食价格存在显著的均值溢出效应，大豆国内外价格间存在双向波动溢出效应，而大米、小麦和玉米国际价格对国内价格不存在波动溢出效应。本文认为，中国政府的政策干预是大米、小麦和玉米国际价格对国内价格不存在波动溢出效应的主要原因。

作者肖小勇李崇光李剑

机构地区华中农业大学经济管理学院

出处《中国农村经济》 CSSCI 北大核心 2014年第2期42-55,共14页 Chinese Rural Economy

基金国家社会科学基金重大项目"我国鲜活农产品价格形成波动机制与调控政策研究"(编号:12&ZD048) 国家自然科学基金项目"基于动态CGE模型情景模拟的蔬菜价格波动与价格传导机制研究"(编号:71273104) 中央高校基本科研业务费专项基金项目"我国蔬菜价格波动的作用机理与溢出效应研究"(编号:2013YB16)的资助

关键词粮食价格均值溢出效应波动溢出效应 BEKK-GARCH模型

分类号 F830.91 [经济管理—金融学]

引文网络
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