波动率随机时的财富优化模型

文章讨论了跳过程为计数过程的跳扩散模型下的优化财富问题,假定股票具有随机波动率,此时市场是不完备的,利用随机分析的方法,证明了存在优化投资组合及唯一的等价鞅测度,推导出了唯一的等价鞅测度及最优财富过程、价值函数、最优投资组合。