摘要
研究三一重工(A股)周对数收益率的均值结构与条件方差结构.实证分析表明:该股票周收益率的均值结构与条件方差结构符合联合的ARMA-GARCH模型,该结论可以为投资者进行该股票投资提供有益的帮助.
In this paper, the mean and conditional variance structure of Sany Heavy Industry＇s weekly log returns is studied. Empirical analysis shows that the structures are ARMA-GARCH model, this result might help the investors make the right decision to Sany Heavy Industry.
出处
《闽江学院学报》
2014年第2期35-39,共5页
Journal of Minjiang University
基金
福建省自然科学基金项目(2013J05012)
福建省中青年教师教育科研项目(JA13261)
闽江学院科研项目(YKQ13001)
