参考文献6
-
1郑文通.金融风险管理的VAR方法及其应用[J].国际金融研究,1997(9):58-62. 被引量：126
-
2王春峰,康莉,王世彤.中央银行风险的测量方法[J].国际金融研究,1998(10):25-29. 被引量：5
-
3吴世农,陈斌.风险度量方法与金融资产配置模型的理论和实证研究[J].经济研究,1999,34(9):30-38. 被引量：83
-
4JohnC H 张陶伟译.期权、期货和衍生证券[M].北京:华夏出版社,1997..
-
5Duffie,D.,and ,J.Pan.An overview of Value at Risk.Journal of Derivatives,Vol.4,no.3(spring)7-49.
-
6Fong,H.G.,and K.Lin.1999.A New Analytical Approach to VAR.Journal of portfolio Management,25 Anniversary issue(May):88-97.
共引文献210
-
1林子芃.风险最小化与效用最大化投资组合模型的比较[J].质量与市场,2020(21):139-141.
-
2王刚,刘小茂.VaR的统计检验[J].数理统计与管理,2003,22(z1):240-244.
-
3徐绪松,王频,侯成琪.基于不同风险度量的投资组合模型的实证比较[J].武汉大学学报（理学版）,2004,50(3):311-314. 被引量：9
-
4李生校,胡素华.商业银行贷款组合的风险控制研究[J].中国流通经济,2004,18(6):57-60. 被引量：1
-
5李强,叶旭刚,祝佳.VaR模型的计算及应用[J].中国管理科学,2000,8(S1):645-650. 被引量：7
-
6王源嫄.VAR方法及其在股票投资组合中的应用[J].中国投资（中英文）,2013,0(S1):149-150.
-
7莫扬.股票市场波动性的国际比较研究[J].数量经济技术经济研究,2004,21(10):49-56. 被引量：24
-
8申春林.企业人力资本投资战略中风险投资因素分析[J].科技和产业,2004,4(9):40-43. 被引量：2
-
9孟海亮.VaR在我国证券投资基金评价中的应用[J].北京工业大学学报（社会科学版）,2004,4(4):13-17. 被引量：3
-
10马玉林,施红俊,陈伟忠.沪深股市周收益率分布的实证研究[J].经济数学,2003,20(4):52-57. 被引量：1
同被引文献44
-
1徐明圣.极值理论(EVT)在金融机构操作风险建模中的应用与改进[J].数量经济技术经济研究,2007,24(4):76-83. 被引量：16
-
2李贺,叶中行.极值理论与VaR计算[J].宁夏大学学报（自然科学版）,2007,28(2):124-127. 被引量：7
-
3牛昂.VALUE AT RISK: 银行风险管理的新方法[J].国际金融研究,1997(4):61-65. 被引量：42
-
4Duffie, Darrell, and Jun Pan. An Overview of Value at Risk[J] .Journal of Derivatives, 1997,4(3).
-
5Garman M. Improving on VaR [ J ]. Risk, 1996,9 (5) : 61 -63.
-
6Garman M. Taking VaR to Pieces[J]. Risk, 1997,10(10) : 104- 112.
-
7Jorion P. Value at risk:The new benchmark for controlling market risk[ M]. New York: The McGraw - Hill Compariles, Inc, 1997.
-
8JP Morgan. Risk metrics - Technical document [ R ] . 4th ed. New York: Morgan Guaranty Turst Company, 1996.
-
9Kendall, G.M.Advanced theory of statistics [ M ] . NewYork: Halsted Press, 1994.
-
10Markowitz, H.M. Protfolio selection [ J ] .Journal of Finance, 1952,7:77 - 91.
引证文献8
-
1孙春花.风险价值的事后检验[J].内蒙古财经学院学报,2003(4):25-27. 被引量：1
-
2向云.银行业风险管理理论的历史演进[J].科技经济市场,2009(9):72-74. 被引量：1
-
3赵宝钗,刘栋.基于VAR的RAROC绩效分析文献综述[J].现代商贸工业,2010,22(2):23-24. 被引量：1
-
4周天涛,柳明珠.风险测量VAR及其原理[J].价值工程,2013,32(12):181-182. 被引量：1
-
5李秀琴,梁满发,马芙玲.基于极值理论的“地量地价模型”的VaR计算和参数优化[J].内蒙古师范大学学报（自然科学汉文版）,2013,42(3):274-279.
-
6刘亚娟,徐文彬.VaR模型三种方法测度深沪股票指数风险的实证研究[J].经济研究参考,2014(41):85-88. 被引量：2
-
7周桦,谷雨,郑苏晋.寿险公司投资公司债的风险最低资本比较研究——基于“偿二代”与市场一致性的视角[J].中央财经大学学报,2019,0(7):42-53. 被引量：4
-
8胡海鹏,方兆本.投资组合VaR及其分解[J].中国管理科学,2003,11(3):1-5. 被引量：16
二级引证文献26
-
1吴振翔,叶五一,缪柏其.基于Copula的外汇投资组合风险分析[J].中国管理科学,2004,12(4):1-5. 被引量：50
-
2潘志斌,田澎,朱海霞.基于局部线性近似的投资组合VaR分解[J].系统工程理论方法应用,2005,14(1):37-40. 被引量：1
-
3潘志斌,田澎,朱海霞.投资组合风险价值分解方法研究[J].华中科技大学学报（自然科学版）,2005,33(3):102-104. 被引量：3
-
4潘志斌,朱海霞.信息披露与投资组合风险度量[J].情报科学,2006,24(9):1317-1320.
-
5程涛,熊正丰.投资组合VaR分解及边际VaR的估计[J].统计与决策,2006,22(22):140-142. 被引量：2
-
6龚谊,刘冬荣.银行多约束资产配置的研究[J].生产力研究,2007(1):27-29.
-
7万建伟.VaR在我国商业银行外汇风险管理中的应用[J].河南师范大学学报（哲学社会科学版）,2009,36(1):159-162. 被引量：2
-
8胡荣才,龙飞凤.投资组合VaR分解的应用研究[J].经济研究导刊,2010(5):98-101. 被引量：5
-
9刘萍,赵一飞.基于风险价值模型的航运指数期货风险测度[J].上海海事大学学报,2010,31(2):80-83. 被引量：5
-
10张能福,赵士玲.基于蒙特卡罗模拟权证投资中VAR的应用分析[J].科技管理研究,2010,30(16):223-226. 被引量：2
-
1邱永红.国际金融业受险价值监管方式探微[J].南方金融,1997(7):32-33.
-
2邱永红.国外受险价值监管方式探微[J].金融博览,1997,0(9):44-45.
-
3赵丽红.证券投资风险管理的三维框架[J].南方金融,1998(11):18-19. 被引量：1
-
4詹原瑞.市场风险的量度:VaR的计算与应用[J].系统工程理论与实践,1999,19(12):1-7. 被引量：35
-
5樊智,张世英.VaR的波动持续性研究[J].系统工程理论方法应用,2002,11(4):270-274. 被引量：3
-
6郑冲.若干风险度量方法的评介与比较[J].中国保险管理干部学院学报,2003(3):6-9. 被引量：1
-
7杨鸿,郑立辉,黄渝祥.股票承销业务中VaR的计算方法[J].同济大学学报（自然科学版）,2001,29(8):920-923. 被引量：2
-
8田宏伟,詹原瑞,邱军.极值理论(EVT)方法用于受险价值(VaR)计算的实证比较与分析[J].系统工程理论与实践,2000,20(10):27-35. 被引量：30
-
9邓一.基于极值理论的人民币汇率风险测度[J].商,2015,0(1):166-166.
-
10王国栋,詹原瑞.回收率随机的信用组合损失的极限分布[J].系统工程,2009,27(7):28-33. 被引量：1
;
