期刊导航
期刊开放获取
河南省图书馆
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
带消费的均值方差模型的最优投资组合问题求解
下载PDF
职称材料
导出
摘要
文章通过构造辅助问题,利用辅助问题的凹性,通过Girsanov定理,并应用鞅的性质,在随机市场系数下,解决了带消费的均值方差模型的最优投资组合及有效前沿边界问题,并给出其解析表达式。
作者
项明寅
王帅
机构地区
黄山学院数学与统计学院
华东师范大学金融与统计学院
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2013年第22期25-28,共4页
Statistics & Decision
基金
安徽高校省级自然科学研究项目(KJ2013B272)
关键词
均值方差
GIRSANOV定理
鞅方法
消费
最优投资组合
分类号
O221.3 [理学—运筹学与控制论]
引文网络
相关文献
节点文献
二级参考文献
17
参考文献
8
共引文献
8
同被引文献
0
引证文献
0
二级引证文献
0
参考文献
8
1
Markowitz,H. Portfolio Selection[J].J.Finance, 1952,(7).
2
Zhou Xunyn, Li Duan. Continuous-time Mean-variance Portfoli- oSeleetion: A Stochastic LQ Framework[J].Appl.Math.Optim., 2000, (42).
3
Yu PL.Cone Convexity, Cone Extreme Points, and no Dominated So- lution in Decision Problem with Multiobjectives[J]. Optim.Theory Ap- p1.,1971 ,(7).
4
Karatzas, I. Shreve S.Methods of Mathematical Finance[M].New York : Springer Verlag, 1998.
5
Karatzas, I. Shreve S.Brownian Motion and Stochastic Calculus[M]. New York: Springer Verlag, 1988.
6
Bernt Oksendal. Stochastic Differential Equations an Introduction with Applications(6 Edition) [M].New York: Springer-Verlag, 1998.
7
郭文旌,胡奇英.
随机市场系数的M-V最优投资组合选择:一个鞅方法[J]
.高校应用数学学报(A辑),2003,18(3):295-302.
被引量:4
8
明宗峰,郭文旌.
固定消费模式下的最优投资决策[J]
.华南理工大学学报(自然科学版),2005,33(2):94-98.
被引量:6
二级参考文献
17
1
Markowitz H. Portfolio selection[J]. J. Finance, 1952,7 : 77-91.
2
Markowitz H. Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investment [M]. New York: Wiley,1959.
3
Merton R C. An analytic derivation of the efficient portfolio frontier[J]. J. Finance Quant. Anal. ,1972,7:1851-1872.
4
Li Duan, Ng Wan-Lung. Optimal dynamic portfolio selection., multiperiod mean-variance formulation[J]. Math. Finance,2000,10(3) :387-406.
5
Zhou Xunyu, Li Duan. Continuous-tlme mean-variance portfolio selection: a stochastic LQ framework[J]. Appl. Math. Optim. , 2000,42:19-33.
6
Karatzas I,Shreve S. Brownian Motion and Stochastic Calculus[M]. New York:Springer-Verlag,1988.
7
Li Duan,Chen Tsz-Fung,Ng Wan-Lung. Safety-first dynamic portfolio selection [J]. Dynamics of Continuous, Discrete and Impulsive Systems, 1998,4:585- 600.
8
Karatzas I,Shreve S. Method of Mathematical Finance[M]. New York :Springer-Verlag, 1998.
9
Li D, Ng W L. Optimal dynamic portfolio selection: multiperiod mean-variance formulation [J]. Math Finance,2000,10(3) :387-406.
10
Zhou X Y, Li D. Continuous-time mean-variance portfolio selection: A stochastic LQ frameworkt [J]. Appl Math Optim,2000,42:19 - 33.
共引文献
8
1
杨洋,刘广应,张永良,居艳.
多个投资者的消费投资模型[J]
.淮阴师范学院学报(自然科学版),2006,5(1):24-28.
2
郭文旌,闫海峰,雷鸣.
随机市场系数条件下不连续股价的M-V投资组合选择[J]
.高校应用数学学报(A辑),2007,22(3):263-269.
被引量:2
3
杨洋,刘广应,张燕.
单时期证券市场的最优投资组合[J]
.数学的实践与认识,2008,38(3):7-10.
被引量:3
4
王丙参,魏艳华,宋立新.
带交易费终端资产的期望效用最优化[J]
.四川师范大学学报(自然科学版),2010,33(1):45-49.
被引量:7
5
孙宗岐,刘宣会.
金融数学概述及其展望[J]
.重庆文理学院学报(自然科学版),2010,29(6):24-27.
被引量:10
6
王丙参,魏艳华,孙永辉.
个人投资与消费模型的期望效用最大化[J]
.经济数学,2013,30(3):68-74.
被引量:4
7
刘晓宇.
金融数学研究进展与展望[J]
.金融理论与教学,2015(3):30-32.
被引量:1
8
吕烜,张勇.
基于幂效用函数的最优投资消费问题研究[J]
.铜仁学院学报,2018,20(6):120-124.
被引量:1
1
段亚军,刘宣会,王卫星.
部分信息下的最优投资选择模型研究[J]
.佳木斯大学学报(自然科学版),2010,28(6):942-945.
被引量:2
2
夏业茂,刘应安.
均值方差结构模型的渐近稳健推断(英文)[J]
.应用概率统计,2011,27(4):399-409.
被引量:1
3
郭文旌,胡奇英.
随机市场系数的M-V最优投资组合选择:一个鞅方法[J]
.高校应用数学学报(A辑),2003,18(3):295-302.
被引量:4
4
李世伟.
一类证券投资组合优化模型[J]
.中国科技信息,2008(24):158-158.
5
石萍,何莉敏.
基于公司指标下的最优投资组合实证分析[J]
.内蒙古科技大学学报,2009,28(4):389-390.
6
周勇.
基于随机市场系数模型的最优投资组合策略[J]
.工程数学学报,2006,23(3):567-570.
7
孙世杰,高岩.
摩擦市场下多阶段投资组合的均值方差模型[J]
.上海理工大学学报,2008,30(4):339-344.
被引量:3
8
谷爱玲,曾艳珊.
基于均值-方差准则的保险公司最优投资策略[J]
.数学的实践与认识,2012,42(22):24-30.
被引量:2
9
马宇红,王艳玲.
基数约束的投资组合优化问题的遗传算法及实证分析[J]
.西北师范大学学报(自然科学版),2011,47(2):26-30.
被引量:5
10
陈铁英,张忠桢.
自融资均值方差投资组合模型的旋转算法[J]
.系统工程理论与实践,2004,24(6):98-103.
被引量:8
统计与决策
2013年 第22期
职称评审材料打包下载
相关作者
内容加载中请稍等...
相关机构
内容加载中请稍等...
相关主题
内容加载中请稍等...
浏览历史
内容加载中请稍等...
;
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部