带消费的均值方差模型的最优投资组合问题求解

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摘要文章通过构造辅助问题,利用辅助问题的凹性,通过Girsanov定理,并应用鞅的性质,在随机市场系数下,解决了带消费的均值方差模型的最优投资组合及有效前沿边界问题,并给出其解析表达式。

作者项明寅王帅

机构地区黄山学院数学与统计学院华东师范大学金融与统计学院

出处《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2013年第22期25-28,共4页 Statistics & Decision

基金安徽高校省级自然科学研究项目(KJ2013B272)

关键词均值方差 GIRSANOV定理鞅方法消费最优投资组合

参考文献8

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统计与决策

2013年第22期

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