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基于蒙特卡罗模拟在天气期权定价中的运用 被引量:1

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摘要 本文对蒙特卡罗模拟和广泛运用于传统金融衍生品定价中的布莱克-舒尔斯-莫顿期权定价模型进行比较,认为数值型期权定价方法蒙特卡罗模拟更适用天气期权定价。
作者 王芍
机构地区 哈尔滨商业大学
出处 《科技经济市场》 2014年第2期109-110,共2页
基金 哈尔滨商业大学大学生创新创业训练计划校级项目 项目编号:201310240102
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