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基于时间序列的汇率预测研究

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摘要 本文采用2002年01月至2011年05月的人民币兑美元汇率月平均值,建立了ARIMA(3,1,4)和GARCH(2,1)模型,利用这两个模型分别对2011年6月到2011年10月人民币汇率进行预测和评价.实证结果表明,ARIMA(3,1,4)模型预测结果较好。
作者 魏红燕
出处 《商情》 2014年第18期16-17,共2页
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参考文献3

二级参考文献21

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