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股票市场与债券市场之间风险外溢效应研究 被引量:4

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摘要 基于衍生品与信用链天然关系的金融市场,其系统性风险的传染必然存在。我国金融行业的分业经营模式在一定程度上控制了系统性风险的传染,但仍存在着风险外溢的现象。文章通过Bootstrap—CoVaR对股票与债券市场之间的风险外溢进行实证分析,为我国控制金融市场风险提供了一种基于量化关系的研究思路与途径,也为其理论与可操作手段提供了进一步的线索与空间。
作者 左正强
出处 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2014年第10期155-157,共3页 Statistics & Decision
基金 2012教育部人文社科青年基金资助项目(12YJC790141)
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参考文献7

二级参考文献90

共引文献130

同被引文献41

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引证文献4

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