摘要
在双币种模型的基础上,针对服从几何平均的亚式数字期权价值给出了定价,主要采用了Δ-对冲策略,运用偏微分方程的方法,比较具体的推导出了数字期权的定价公式.
In this paper, the pricing of the digital option which the dual- currency model is given. Adopting hedging strategy and equation, the formula of the Asian Digital option pricing is deduced obey the geometric mean on the basis of using the method of partial differential
出处
《哈尔滨师范大学自然科学学报》
CAS
2014年第3期33-35,共3页
Natural Science Journal of Harbin Normal University
基金
黑龙江省自然科学基金资助项目(A201106)
黑龙江省教育厅科学技术研究资助项目(12531202)
关键词
双币种模型
几何平均
亚式数字期权
偏微分方程
期权定价
Dual - currency model
The geometric
Asian Digital Option
Partial differential equation
Option pricing
