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明星分析师盈利预测准确度与投资者选择性偏差——基于中国A股市场的实证研究

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摘要 文章选取A股2005—2012年分析师盈利预测数据,研究明星分析师相对于非明星分析师预测是否更加准确,以及投资者对于明星分析师跟进股票的反应。通过控制影响分析师盈利预测准确度的公司特性变量,发现明星分析师较非明星分析师有更差的预测精确度。并根据明星分析师跟进的公司规模调整残差和过度3个月的累积收益进行分组,发现投资者对于明星分析师跟进的股票存在过度反应的现象,即持有3个月就出现收益反转。
作者 缪雪梅
出处 《生产力研究》 2014年第5期146-148,共3页 Productivity Research
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