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国债期货套利投资策略浅析被引量：2

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摘要本文首先介绍了如何构建国债期货现货无风险套利组合,并举例计算了套利收益,然后运用此方法,分别测算了2013年9月6日至11月29日期间可能构建的无风险套利组合(现货持有交易)的套利收益,最后提出了套利投资实际操作中需要注意的诸多问题。

作者杨旸

机构地区中国工商银行资产管理部

出处《债券》 2014年第3期51-56,共6页 CHINA BOND

关键词国债期货无风险套利组合最便宜可交割券(CTD券)

分类号 F812.5 [经济管理—财政学] F832.5 [经济管理—金融学]

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债券

2014年第3期

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