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上证综合指数股票价格短期预测——基于ARIMA模型的研究分析 被引量:2

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摘要 随着中国资本主义市场的迅速发展和居民收入水平的持续走高,越来越多的人参与到股票市场的投资中,但它的高风险及市场的复杂性,需要一种科学的预测方法来指导投资,从而规避风险,获得较好的投资回报。在承认股票价格存在可预测性的前提下,基于时间序列分析的ARIMA大概预估未来的短期趋势而不是精确到未来的股票价格。
作者 郑伟伦
机构地区 江西财经大学
出处 《经济研究导刊》 2014年第16期136-137,共2页 Economic Research Guide
  • 相关文献

参考文献2

二级参考文献2

  • 1(美)RueyS.Tsay著,潘家柱.金融时间序列分析[M]机械工业出版社,2006.
  • 2[美]PeterJ.Brockwell,RichardA.Davis著,田铮.时间序列的理论与方法[M]高等教育出版社,2001.

共引文献6

同被引文献20

引证文献2

二级引证文献4

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