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风险测度的一致性理论分析和探索

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摘要 对于一致性风险测度框架而言,它是目前状况下研究风险测度最为流行的手段,随着近几年来的发展,人们对这一手段的关注程度越来越高。本文主要针对风险测度的一致性理论进行了一定程度上的分析,并在此基础之上进一步拓展与延伸,做出更深层次的探索。
作者 雷文平
机构地区 武汉商学院
出处 《金融经济(下半月)》 2014年第6期178-179,共2页
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参考文献5

  • 1Philippe Artzner,Freddy Delbaen,Jean-MareEber,DavidHeath. Coherent Measures of Risk[J].Mathematical Finance,1999,(03):203-228.
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  • 4Siddharth Alexander,Thomas F.Coleman,YuyingLi. MinimizingCvar And Var for a Portfolio of Derivatives[OL].www.gloriamundi.org,2004.
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