基于NSS模型的利率期限结构影响因子的时间序列分析被引量：3

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摘要 NSS模型是构建国债收益率曲线比较常用的模型,该模型中的参数具有重要的经济含义.本文选取我国银行间国债市场作为研究对象,对NSS模型中影响利率期限结构的四个因子建立向量自回归模型,分析其动态特征,并尝试进行样本外预测.本文的研究结果表明样本内的参数时间序列近似服从VAR(1)过程,但样本外的预测没有达到理想效果.

作者张启坤

机构地区安徽财经大学金融学院

出处《赤峰学院学报（自然科学版）》 2014年第11期109-113,共5页 Journal of Chifeng University(Natural Science Edition)

关键词利率期限结构 NSS模型向量自回归

分类号 F812.5 [经济管理—财政学]

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