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无偏的交叉货币期货市场与汇率风险
被引量：
6
The Futures Market of Unbiased Cross-currency and the Risks of Foreign Exchange Rate
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摘要
本文提出了一个竞争性的我国出口企业利用交叉套期保值管理汇率风险的模型。它指出在无偏的交叉货币期货市场进行交叉套期保值并不能消除出口企业面临的所有汇率风险,但它能够把企业的多种货币风险压低至与一种货币相联系的残余风险。
作者
谢赤
吴晓
机构地区
湖南大学工商管理学院
出处
《数量经济技术经济研究》
CSSCI
北大核心
2001年第1期75-78,共4页
Journal of Quantitative & Technological Economics
关键词
汇率风险
交叉套期保值
交叉货币期货市场
金融市场
分类号
F820.2 [经济管理—财政学]
F830.9 [经济管理—金融学]
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